MA คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ ในวงการเทรด เราจะทราบว่ามันคือ Dynamic Support&Ressistance
หรือ แนวรับแนวต้านที่เคลื่อนที่ได้ MA ที่นิยมใช้มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ
1.Smooth MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับเรียบ ช้าสุด
2.Simple MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิต ช้า
3.Linear Weight MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก ปานกลาง
4.Exponential MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักซับซ้อน ไว
ขั้นตอนแรกไปดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังในอดีตของโบรกเกอร์ในโปรแกรม Metatrader 4
ไปที่ History Center>> Export>>ก็จะได้ไฟล์ฟอร์แมตมาตรฐานในการเทรด
ราคาช่องแรก จะเป็นราคาเปิด =>ราคาสูงสุด =>ราคาต่ำสุด => ราคาปิด และปริมาณการเทรด ตามลำดับ
การคำนวณค่า Moving Average มี 3 ตัว
1.Simple MA
2.Exponential MA
3.Weighted MA
Simple Moving Average
1.ขั้นแรกในการคำนวณ Moving Average @ period 20 ต้องมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 20 แท่ง คือต้องมีราคาปิดทั้งหมด 20 อัน ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยก่อน 20 ต้องมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 20 ถ้าจะหา 100 ต้องมีข้อมูลราคาปิดย้อนหลังอย่างน้อย 100
ตัวอย่าง คำนวณค่า Moving Average 20 แท่ง
วิธีคิด – นำราคาปิดมาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนแท่ง = ค่า MA
หรือสามารถใช้ค่า Function AVERAGE ใน Excel ได้ค่าเท่ากัน ทำการลากสูตรลงมาจะได้ค่าเฉลี่ยของราคา
Exponential Moving Average
1. ค่า EMA แท่งแรกจะประมาณการด้วย SMA: เราจึงใช้วิธีคำนวณเช่นเดียวกับค่า Simple moving average
2.คำนวณค่าตัวคูณ: ค่าตัวคูณค่าที่เทรดเดอร์นิยมใช้กัน จะใช้สูตร 2/(n+1) โดยที่ n คือจำนวน period หรือช่วงเวลาที่ต้องการนำมาหาค่าเฉลี่ย ขั้นแรกคำนวณมานดิพายเออร์ก่อนจากสูตร จากนั้นหารแท่ง แล้วบวก 1
คำนวณออกมาแล้วก็จะได้ 0.9238 ซึ่งจะต้องใช้ค่านี้ในการคำนวณค่า EMA
3. นำมาแทนค่าในสูตร
EMAn = [{Pn – EMAn-1} x ตัวคูณ] + EMAn-1
วิธีคำนวณ คือ ต้องมีค่าข้อมูลเริ่มต้นก่อน 20 แท่งเหมือนกัน เพราะจะคำนวณข้อมูล Period หรือระยะเวลา20
สำหรับ EMA ช่องแรก จะคำนวณเหมือนกับ SMA สังเกตดูคือค่าจะเท่ากัน
วิธีคิด – นำราคาปิด 20 วัน มาหารด้วยจำนวนแท่ง 20 ก็จะได้ค่า EMAอันแรกออกมา
วิธีคิดแท่งต่อไป คือ นำค่า EMA ตัวเก่า 0.9778919 มาบวกกับค่าที่คูณด้วยมานดิพายเออร์แล้ว ก็คือนำค่ามานดิพายเออร์คูณกับค่าส่วนต่างระหว่างราคาปิดของวันปัจจุบันลบด้วยค่า EMA ก่อนหน้า ก็จะได้ค่าที่คำนวณออกมา ก็จะได้ค่าออกมา จากนั้นทำการลากสูตร Excel ก็จะได้คำตอบของค่า EMA
การใช้ค่า EMA จะต่างกันขึ้นอยู่กับค่า Period ที่เลือก ถ้าใช้ Period สูง ค่ามานดิพายเออร์จะค่อนข้างน้อย ราคาจะเปลี่ยนแปลงช้า แต่ถ้าใช้ค่า Period ที่ต่ำ ค่ามานดิพายเออร์ก็จะเยอะ ทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
Weighted Moving Average
Weighted MA เป็นการให้การถ่วงน้ำหนักของเส้น MA จะให้น้ำหนักแบบเป็นเชิงเส้น แท่งล่าสุดจะให้น้ำหนักค่าที่เป็น Period ที่เราเลือก แล้วลดลงไปทีละ 1 ตัวอย่าง หากเราใช้ค่าเส้น Weighted MA 20 แท่ง ก็ใช้น้ำหนักของแท่งล่าสุดคือ 20
วิธีคำนวณ คือ เอาน้ำหนักที่เราให้แต่ละแท่ง (น้ำหนักแท่งแรก = 20, น้ำหนักแท่งที่สอง = 19,…,น้ำหนักแท่งสุดท้าย = 1) คูณด้วยราคาปิด จากนั้นเอามารวมกัน จากนั้นหารด้วยผลรวมของตัวเลขทั้งหมด หรือ Weigh ซึ่งคือ 210 (20+19+18+…= 210) ตัวหารคือ 210 แล้วลากสูตรลงมา คำตอบก็จะได้ค่า MA ต่างๆ
เวลาเทรดไม่ต้องคำนวณค่าเหล่านี้ด้วยตัวเอง แค่ต้องดูว่าเส้น MA เส้นไหนเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เทรด
ในคอลัมน์นี้ได้วัดส่วนต่างของเส้น MA ว่าMA เส้นไหนจะไวกว่ากัน จากข้อมูล จะทำทั้งหมด 20 Period ก็ปรากฎว่าหากเราหาค่ามาตรฐานการคาดเคลื่อนของราคาปิด และเส้น MA จะพบว่า เส้น Simple MA จะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มากที่สุด ซึ่งหมายความว่า ถ้าราคาเปลี่ยนเส้น SMA จะเปลี่ยนช้าที่สุด ตัวที่เร็วที่สุด คือ EMA จะมีการปรับไปตามราคาได้ไวที่สุด
ส่วน Weighted MA จะมีการปรับราคาไวปานกลาง มีโอกาสแตะเส้นมาก ส่วนเส้น EMA จะมีโอกาสแตะเส้นทะลุราคาน้อย
นัก Technical หลายๆคนใช้เส้น EMA ราคาจึงผ่านจุดนี้ไปได้ยาก
สรุปก็คือ
ถ้าต้องการเทรดโดยใช้เส้น MA และมีความไวต่อราคา ให้เลือกใช้เส้น EMA
ถ้าต้องการเทรดโดยใช้เส้น MA ไม่ไวไป ไม่ช้าไป ให้เลือกใช้ Weighted MA
แต่หากต้องการเทรดโดยใช้เส้น MA ให้ช้า และมั่นใจในแนวโน้มขาลง หรือขาขึ้น แนวรับที่แข็งแกร่ง ให้เลือกใช้ Simple MA
ต่อไปหากจะเทรดจริงให้เพิ่มเส้น MA ลงไปในกราฟ การเพิ่มก็คือ หลังจากเปิดกราฟเปล่าขึ้นมา ให้เข้าไปที่ Tools Bar indicator list แล้วเลือก MA >>กดเลือกพารามิเตอร์ >> จะมีขึ้นให้เลือกว่าเอาแบบไหน>>จากนั้นเลือกเป็น Exponential
ตัวอย่างการเทรดแบบใช้ Exponential >> ทำการปรับPeriod (คือจำนวนแท่งที่จะเอามาหาค่าเฉลี่ย) ในตัวอย่างจะใช้เส้น 20 >>ใช้ไทม์เฟรมเดย์ >>ก็จะทราบว่าค่าเฉลี่ยของคนที่เทรดใน 1เดือนมีค่าเท่าไหร่>>จากนั้นกำหนด EMA 20 ก็จะเป็นการคำนวณหาราคาเฉลี่ยย้อนหลัง โดยคำนวณจากการถ่วงน้ำหนักแบบ Exponential โดยที่ค่ามานดิพายเออร์เป็น 2 ส่วน 1 บวกจำนวนแท่งตามสูตรใน Excel เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาปิดอยู่ใต้เส้น MA จะบ่งบอกได้ว่าราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านไปได้ ดังนั้นให้หาจังหวะในการเล่นฝั่งเซลล์ หรือทิศทางขาลงแทน แต่ถ้าราคาสามารถปิดเหนือเส้น MA หมายความว่าคนที่ขายก่อนหน้านี้ 20 วันอาจจะทำกำไรไม่ได้แล้ว เราจึงต้องตัดสินใจปิดสถานะออกไป เพราะมันอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มได้
ถ้าเอา EMA ต่างๆมาวางบนกราฟเดียวกัน จะพบโอกาสจะหลุดเส้น MA หากเราใช้เส้น MA เส้นสั้นยิ่งมีโอกาสหลุดง่าย เนื่องจากมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา แต่หากใช้เส้นที่ยาวขึ้นมาหน่อย ก็จะมีโอกาสหลุดที่ยากขึ้น และหากใช้เส้น EMA ที่ยาวมาก เช่น 100 หรือ 200 โอกาสหลุดก็จะยาก
สรุปประโยชน์ของ EMA
1.ใช้ EMA ดูแนวโน้มราคา และดูแนวรับ-แนวต้าน
2.ใช้ EMA ดูประกอบสัญญาณซื้อ – ขาย
อ้างอิง
ป้ายกำกับ
*บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกตีความว่า มีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำเสนอสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากสภาวการณ์อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
