ข้อมูลเบื้องต้น
Average True Range (ATR) เป็น indicators ตัวหนึ่ง ประเภท “Oscillators” ในโปรแกรม MT4 (Meta Trader 4) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเทรด forex จัดอยู่ในกลุ่มของ Indicator ที่ใช้วัดค่าความผันผวน โดยเครื่องมือนี้จะใช้เพื่อบ่งบอกทิศทางความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆ ในกรอบเวลา (Timeframe) ที่เทรดเดอร์ระบุ เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อและขาย นอกจากนั้น เทรดเดอร์อาจใช้ Indicator ชนิดนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดในการตั้ง Stop Loss ได้เช่นกัน Average True Range จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ทำกำไรอย่างปลอดภัยในการเทรดรายวัน (Day trading)
วิธีการอ่าน Indicator Average True Range
1.ก่อนอื่นเลย เทรดเดอร์ควรทราบว่า จุดประสงค์หลักในการคิดค้น Indicator ATR ขึ้นมานั้น ก็เพื่อใช้สำหรับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) อย่างไรก็ตาม มันได้ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถใช้เทรดได้ทั้ง ดัชนีตลาด (Indice), หุ้น (Stock) และ ตราสารอื่นๆ ที่มีความผันผวนสูง
2.การอ่าน Indicator Average True Range นั้นง่ายมากๆ โดยเมื่อมีความผันผวนสูง ATR ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อมีความผันผวนต่ำ แน่นอนว่า ATR ก็จะลดต่ำลงเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์นิยมใช้เครื่องมือ ATR ก็เพราะว่า มันสามารถระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเปิดและปิด position ได้ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถคำนวณค่าความผันผวนได้อย่างแม่นยำ ทำให้ ATR เป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Indicator อื่นๆ ได้ และยังใช้ได้กับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน เนื่องจากมันจะช่วยให้การคำนวณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น
ข้อควรระวัง: Indicator ATR อาจระบุทิศทางของราคาได้ผิดพลาดบางครั้ง ดังนั้น เทรดเดอร์จึงควรใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดค่าความผันผวนแทน โดยค่าจะปรากฎเป็นช่องว่างระยะห่าง (Gap) หรือตำแหน่งขึ้นและลง อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์จะต้องศึกษาข้อมูลราคาในอดีตด้วยเช่นกัน
วิธีการนำไปใช้งาน
ATR รวมอยู่ในชุดเริ่มต้นของ MetaTrader คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิได้โดยคลิกที่ “Insert” – “Indicators” – “Oscillator” จากนั้นเลือก “ATR”
ตามค่าเริ่มต้น MetaTrader จะตั้งค่า period “14” ให้คุณ หากคุณเลือกค่าที่น้อยกว่านั้นตัวบ่งชี้ก็จะสร้างสัญญาณการซื้อขายมากขึ้นแต่จำนวนสัญญาณหลอกจะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน แต่หากคุณเลือกค่าที่มากกว่านั้นจำนวนสัญญาณการซื้อขายก็ดูเหมือนจะลดลงสามารถใช้ ATR กับกรอบเวลาใดก็ได้ที่ใหญ่กว่า H1
การคำนวณ
การกำหนดค่า ATR นั้นมีหลายขั้นตอนและอาจเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีระบบข้อมูลปัจจุบันทำให้ผู้เทรดสามารถสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับการคำนวณ ATR โดยสมมติว่าช่วงเวลา look-back period ของข้อมูลเป็น 7 (วัน)
- ระบุ TR สำหรับแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 7
- คำนวณค่า ATR เริ่มต้น (ATRI): ATRI = ((ผลรวมของ TR สำหรับพิสัยทั้ง 7 ช่วง) / 7)
- 13 คำนวณ ATR ปัจจุบัน (ATRC): ATRC = ((6 * ATRI) + TR ช่วงเวลาปัจจุบัน)) / 7
ATR ที่คำนวณได้นั้นถูกใช้เป็นการวัดความผันผวนในปัจจุบันที่ช่วงที่ 8 มันเป็นภาพสะท้อนของความผันผวนของตลาดเมื่อคำนึงถึงความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในเจ็ดช่วง (วัน) ที่ผ่านมา และเมื่อเวลาผ่านไป ATR จะถูกปรับให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน
แม้ว่าการคำนวณ ATR ด้วยมือดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการเทรดได้ทำให้กระบวนการนั้นค่อนข้างง่าย เป็นเรื่องธรรมดาที่ ATR จะได้รับการอัพเดตและพล็อตโดยอัตโนมัติในกราฟราคาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบกราฟราคาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแพลตฟอร์มการเทรดเช่น NinjaTrader , Trading Station และ MetaTrader 4 ก็รองรับ Indicator ATR
ตัวเลขความผันผวนจะนำมันมาใช้ประโยชน์อย่างไร ?
1. สามารถ นำมาใช้ในการตั้ง TP และ SL ได้ เพราะ เมื่อรู้ความผันผวน ต่อวัน ว่าใน 1 วันมีเคลื่อนที่ ประมาณเท่าไหร่ ก็จะรู้ว่า ควร TP เมื่อถึง ระยะการเคลื่อนที่นั้น หรือ ตั้ง SL ให้มากกว่าความผันผวน เพื่อป้องกันการ โดนเกี่ยว SL เป็นต้น
2. คำนวนขนาด Lot เพื่อ ควบคุมความเสี่ยงสามารถนำตัวเลขความผันผวนไปคำนวน ร่วมกับความรู้ money management เพื่อ กำหนดขนาดของ position ให้ เหมาะสมกับ การขาดทุน หรือ กำไร ที่จะเกิดขึ้น ต่อวัน ต่อสัปดาห์หรือ ต่อเดือน
3. นำมาใช้ในการสร้างระบบเทรดต่างๆระบบเทรดหลายๆระบบ มีการใช้ค่าความผันผวนเพื่อมาหา ระยะการทำกำไร หรือ คำนวนจำนวนเงินที่ต้องใช้ในระบบนั้นๆให้เหมาะสมกับความผันผวนในกรอบ ระยะเวลาของการลงทุน ซึ่งโดยรายละเอียดแล้วแต่ละระบบมีสูตรการคำนวนแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างระบบ “ ASP system ” ของเรา ได้นำค่าความผันผวนมาใช้ในการกำหนดระยะการทำกำไรเพื่อสร้าง cash flow ให้มีความต่อเนื่อง และ เนื่องจากความผันผวนของสินค้าต่างๆ มีการเปลื่อนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องมีการคำนวนค่าความผันผวนทุกๆสัปดาห์เพื่อนำมาปรับระยะของการทำกำไรให้เหมาะสมกับค่าความผันผวน ปัจจุบันให้มากที่สุดโดยสรุปแล้ว “ค่าความผันผวน” ส่วนมากจะนำมาใช้ร่วมกับความรู้เรื่อง money management หรือสร้างระบบที่สามารถทำกำไร และความควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมหรับการใช้งาน
สุดท้ายเกี่ยวกับ ATR Indicator
ATR (average true range) ไม่ใช่ Indicator ทิศทางเหมือนกับ MACD และ RSI, แต่เป็น Indicator ความผันผวนที่ไม่เหมือนใครซึ่งสะท้อนถึงระดับความสนใจหรือความไม่สนใจในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่ง, ในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง, มักจะมาพร้อมกับช่วงขนาดใหญ่หรือ large True Ranges โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ที่ไม่น่าสนใจสามารถมาพร้อมกับช่วงที่ค่อนข้างแคบ ดังนั้น, ATR สามารถใช้ในการตรวจสอบความกระตือรือร้นหลังการเคลื่อนไหว หรือ breakout การเกิด bullish reversal โดยการเพิ่มขึ้นของ ATR จะแสดงให้เห็นแรงกดดันการซื้อที่แข็งแรง และหนุนการกลับตัว ส่วนการฝ่าแนวรับ bearish ด้วยการเพิ่มขึ้นใน ATR จะแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขายที่แข็งแรง และหนุนให้ฝ่าแนวรับ
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Average True Range บน MT4
ท่านสามารถดาวน์โหลด ATR ได้ฟรี แล้วติดตั้งลงบน MT4 และเพิ่มอินดิเคเตอร์ดังกล่าวในกราฟราคาได้ทันที ท่านสามารถดาวน์โหลด ATR ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ พร้อมวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆ ที่ท่านสามารถทำได้อย่างแน่นอน!
ขั้นตอนต่อมา คือ การติดตั้งและเพิ่มอินดิเคเตอร์ ATR ลงไปในแพลตฟอร์มเทรดของท่าน ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้:
1.ทำการ Extract ไฟล์ RAR ที่ท่านได้ดาวน์โหลดไปแล้ว
2.เปิด MT4 แล้วไปที่ “File Menu”
3.คลิกที่ “Data Folder”
4.จากนั้น เปิดโฟลเดอร์ MQL4
5.ค้นหา “Indicators” แล้วลากไฟล์ที่ท่านได้ extract เรียบร้อยแล้ว ลงไปวางในโฟลเดอร์ indicators
6.ปิดแล้วเปิด MT4 ใหม่อีกครั้ง จากนั้นเลือก Insert -> Indicators -> Custom -> ATR
